Разрешите сайту traders-union.ru отправлять Вам уведомления о новых публикациях
Разрешите сайту traders-union.ru отправлять Вам уведомления о новых публикациях
Индикатор Moving Average (МА) или средняя скользящая (среднее скользящее) — это усредненное значение цены за указанный в параметрах период. Индикатор относится к подтверждающим и сигнальным. Он помогает подтвердить наличие ценового импульса и направление тренда, а также служит вспомогательным инструментом для прогнозных индикаторов. МА входит в состав базовых индикаторов каждой платформы. Кроме того, на основе скользящих построены сотни базовых и комбинированных инструментов. Например, канальный индикатор Полосы Боллинджера или осциллятор стохастик.
Аббревиатура МА | Расшифровка аббревиатуры |
---|---|
SMA | Простое среднее скользящее |
SMMA | Сглаженное среднее скользящее |
EMA | Экспоненциальное среднее скользящее |
WMA | Взвешенное среднее скользящее |
LWMA | Линейно-взвешенное среднее скользящее |
SWMA | Синус-взвешенное среднее скользящее |
Существуют и другие модификации Moving Average, но в базовом варианте установки индикатора на график трейдеру предлагается только 4 варианта: SMA, SMMA, EMA, LWMA.
SMA. Простое среднее скользящее, являющееся средним арифметическим цены за фиксированный период времени. В настройках — Period, что означает количество свечей, по которым будет проводиться расчет. Например, период 10 свидетельствует, что значение индикатора будет рассчитывать по 10-ти свечам. В настройках также указывается параметр «Применить к», означающий тип цены, участвующий в расчете: максимальная/минимальная цена свечи, цена открытия/закрытия свечи. С каждой новой свечой самое первое значение цены удаляется, новое значение — добавляется:
Пример. МА(5). За последние 5 периодов цена была равна 4, 7, 5, 6, 9. Среднее арифметическое составит (4+7+5+6+9)/5=6,2. Для МА(2) значение индикатора составит (6+9)/2=7,5. Допустим, что в новом периоде цена резко поднялась до 14. В первом случае значение индикатора составит (7+5+6+9+14)/5=8,2. То есть разница с предыдущим значением 8,2-6,2=2. Для МА(2) значение составит (9+14)/2=11,5. Разница — 11,5-7,5=4. Иными словами, МА(2) изменяется резче, чем МА(5).
ЕМА, SMMA и LWMA отличаются подходом к определению веса в формуле каждого периода. Под весом подразумевается коэффициент, на который происходит умножение значения цены. Как правило, более ранним периодам придается меньший вес, если поздним — больший.
Какая из модификаций лучше, единого ответа нет, так как идеальных индикаторов не существует. Так как средние скользящие относятся к запаздывающим инструментам, их используют на средних и длинных интервалах — чем больше интервал, тем больше период скользящей. Считается, что для таймфреймов М15-Н1 лучше подойдет ЕМА, для Н4 и дневных интервалов — LWMA.
Варианты стратегий на основе скользящих:
Средние скользящие — идеальный инструмент для начинающего трейдера. Простая формула позволяет разобраться, как в принципе работает технический анализ и строятся линии индикаторов. Настроек почти нет — можно научиться создавать и оптимизировать на основе скользящих простейшие торговые системы. Заинтересовал индикатор? Выбирайте брокера из ТОП-10 на сайте МОФТ, открывайте демо-счет, устанавливайте МТ4 и тестируйте! Удачного вам трейдинга!